Sobota 17. február. Meniny má Jaromír

Fincentrum & Forbes Investicí roku 2017 se stal J&T Bond CZK

Investície 09.02.2018 | 09:17 0 Komentárov

Osmý ročník analýzy českého investičního trhu s názvem Fincentrum & Forbes Investice roku 2017 přinesl vítězství smíšenému fondu J&T Bond CZK. Fond zvítězil především díky nízké volatilitě a přijatelnému výnosu, který překročil 5 %.

Celkem bylo v rámci Fincentrum & Forbes Investice roku 2017 hodnoceno 631 fondů. Cizoměnové investice negativně ovlivnilo posílení české koruny. Na své si nepřišly ani konzervativní fondy. Na rozdíl od Turecka, Středního východu či Brazílie se dařilo Japonsku, Rusku a Střední Evropě. Mezi sektory zářily technologie.

Metodika analýzy

Základem hodnocení fondů v rámci Fincentrum & Forbes Investice roku 2017 jsou celkové výnosy v českých korunách a čistý výnos se zohledněním vstupních a výstupních poplatků. Odečtením hodnoty bezrizikové míry získáme tzv. nadvýnos, který ukazuje přidanou hodnotu fondu vůči bezrizikové investici na finančním trhu.

Každému fondu je následně vypočítávána celková roční volatilita, která vstupuje společně s nadvýnosem do výpočtu takzvaného Sharpeho poměru (Sharpe Ratio). Výsledkem je míra čistého nadvýnosu  v přepočtu na jednotku celkového rizika, která umožňuje srovnat fondy napříč kategoriemi a stanovit konečné pořadí.

Celý článok si môžete prečítať na investujeme.cz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *